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股市老滑头博客分享随机指标(KDJ)

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导读:股市老滑头博客分享随机指标(KDJ)

股市老滑头博客分享随机指标(KDJ)

KDJ全名为随机指标(stochastics),由美国的乔治*莱恩(George Lane)博士所创,其综合动量观念,强弱指标及移动平均线的优点,也是欧美证券期货市场常用的一种技术分析工具。 随机指标设计的思路与计算公式都起源于威廉(W%R)理论,但比W%R指标更具使用价值,W%R指标一般只限于用来判断股票的超买和超卖现象,而随机指标却融合了移动平均线的思想,对买卖信号的判断更加准确;它是波动于0—100之间的超买超卖指标,由K、D、J三条曲线组成,在设计中综合了动量指标、强弱指数和移动平均线的一些优点,在计算过程中主要研究高低价位与收盘价的关系,即通过计算当日或最近数日的最高价、最低价及收盘价等价格波动的真实波幅,充分考虑了价格波动的随机振幅和中短期波动的测算,使其短期测市功能比移动平均线更准确有效,在市场短期超买超卖方面,又比相对强弱指标rsi敏感,总之KDJ是一个随机波动的概念,反映了价格走势的强弱和波段的趋势,对于把握中短期的行情走势十分敏感。

  指标应用法则:

  1. 指标>80 时,回档机率大;指标<20 时,反弹机率大。

  2. %K在20左右向上交叉%D时,视为买 进信号。

  3. %K在80左右向下交叉%D时,视为卖出信号。

  4. %J>100 时,股价易反转下跌;%J<0 时,股价易反转上涨。

  5. KDJ 波动于50左右的任何信号,其作用不大。

  6. %J开关参数∶0 代表不画,1 代表%J=3d-2K,2 代表%J=3K-2D。

  一、KDJ的计算          

  今(N)日RSV=(今日收盘价-N日内最低价)/(N日内最高价-N日内最低价)×100 ;          

  今(N)日K值=2/3昨日K值+1/3今(N)日RSV ;

  今(N)日D值=2/3昨日D值+1/3今(N)日K值;

  今(N)日J值=3今(N)日K值-2今(N)日D值。

  K、D初始值取50.

  二、KDJ的原理

  1、KDJ以今日收盘价(也即N日以来多空双方的最终言和价格)作为买力与卖力的平衡点,收盘价以下至最低价的价格距离表征买力的大小,而最高价以下至最低价的价格距离表征买卖力的总力。这样,RSV的买力与总力之比,正是用以表征N日以来市场买力的大小比例,反映了市场的多空形势。

  2、kdj指标的后来修正者,放弃把RSV直接作为K值,而只把RSV作为新K值里面的1/3比例的内容。这是一种权值处理手法,表明更重视(2/3重视)近期趋势的作用。

  3、在乔治。蓝恩的发明里, D值原来是N日K值的平滑平均值。现直接从算式上可见, D值只把K值作1/3的权重加以考虑,同样表明对近期趋势的重视。同时, D值的变化率也就小于K值的变化率,因此,K线成为随机指标中较敏感的快速线, D线则为较沉稳的慢速线。

  4、J值本意为D值与K值之乖离,系数3和2也表现了权值的处理,表明在kd指标中, D指标应被更重视一些,这与趋势分析中认为慢速线较具趋势的示向性原理是一致的。

  三、KDJ的应用

  1、一般而言, D线由下转上为买入信号,由上转下为卖出信号。

  2、KD都在0~100的区间内波动, 50为多空均衡线。如果处在多方市场, 50是回档的支持线;如果处在空方市场, 50是反弹的压力线。

  3、K线在低位上穿D线为买入信号,K线在高位下穿D线为卖出信号。

  4、K线进入90

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